什么是远期利率？

一、什么是远期利率？

远期利率是一种隐含在给定的即期利率中，从未来的某一时点到另一时点的利率水平。在现代金融分析中，远期利率应用广泛。它们可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。在成熟市场中，几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。

以上内容仅供参考，如需更全面准确的信息，可查阅金融学相关书籍或咨询金融学专家。

二、远期利率的计算？

远期利率=（出售价格-购入价格+持有期间总利息）/(购入价格*持有期间)*100%

远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的

三、远期利率怎么使用？

远期利率协议是防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法。远期利率协议保值产生于伦敦金融市场，并迅速被世界各大金融中心接受。

随着远期利率协议的广泛应用，1984年6月在伦敦形成了“远期利率协议”市场。

远期利率协议保值，是在借贷关系确立以后，由借贷双方签订一项“远期利率协议”，约定起算利息的日期，并在起算利息之日，将签约时约定的利率与伦敦银行同业拆放利率 (LI-BOR) 比较。

倘若协议约定利率低于LI-BOR利率，所发生的差额由贷方付给借方。如果协议约定利率高于LIBOR利率，则由借方将超过部分付给贷方。运用远期利率协议进行保值，既可以避免借贷双方远期外汇申请的繁琐，又可以达到避免利率变动风险的目的。而这种业务本身并不是一种借贷行为，不出现在银行的资产负债表上，因此不必受到政府管制条例的约束。

四、知道libor利率怎么算远期利率？

libor利率本身就是远期利率的一种。不用计算，直接用就可以了。

五、连续复利计算远期利率？

1*(1+5.25%/4)*(1+x*3/4)=1*(1+5.75%) x*3/4=1.0575/1.013125-1=0.0438 x=5.84% 远期利率是5.84%

六、远期利率协议结算方式？

客户买入协议，如果市场利率大于协定利率，则由银行支付给客户结算金。 　　远期利率协议是一种远期合约，买卖双方(客户与银行或两个银行同业之间)商定将来一定时间点(指利息起算日)开始的一定期限的协议利率，并规定以何种利率为参照利率，在将来利息起算日，按规定的协议利率、期限和本金额，由当事人一方向另一方支付协议利率与参照利率利息差的贴现额。 在这种协议下，交易双方约定从将来某一确定的日期开始在某一特定的时期内借贷一笔利率固定、数额确定，以具体货币表示的名义本金。远期利率协议的买方就是名义借款人，如果市场利率上升的话，他按协议上确定的利率支付利息，就避免了利率风险；但若市场利率下跌的话，他仍然必须按协议利率支付利息，就会受到损失。远期利率协议的卖方就是名义贷款人，他按照协议确定的利率收取利息，显然，若市场利率下跌，他将受益；若市场利率上升，他则受损。

七、短期利率、即期利率、远期利率的区别与联系？

在国际市场上利率一般是以浮动利率,如半年期三个月付息一次的借款,即期利率指的是贷款时的市场利率,三个月之后,该笔贷款的利息要根据市场当时的三月期利率支付了.我国的房贷也是如此,是一年调整一次的,还款一年后,要根据新的利率重新调整还款额,即一年一浮动.当年的利率水平即为即期利率.以后的利率水平为远期利率.短期利率你已经说的很清楚了,所以两者属于不同的定义含义,没有什么联系.如果要说联系,只是同是利率,短期利率受即期利率水平的影响.或者说,短期利率就是即期利率.

八、为何远期利率被视为即期利率的边际利率？

远期利率长期看来的确略等于及其利率的边际利率是一个上限的范围，能够引导利率的变化。

九、远期利率协议的交易流程？

　　1.签署总协议。客户办理远期利率协议业务，需先与建行签署有关协议，明确双方的基本权利和义务。

　　2.提交交易委托。客户需向建行提交办理远期利率协议业务的交易委托。如有必要，还需提供其他办理业务所需材料，如授权委托书等。

　　3.交易办理。交易成功后，建行将向客户发送交易确认书。

　　4.交割。客户按交易书中各项要素与建行办理资金交割

十、关于远期利率计算公式？

远期利率协议（简称“fra”）是协议双方约定在名义本金的基础上进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约。协议利率为双方在合同中约定的固定利率，是对名义本金额的计息基础。

计算方式如下：

在起息日如何支付利息，可按以下步骤进行：

首先，计算fra协议期限内利息差。该利息差就是根据当天参照利率(通常是在结算日前两个营业日使用shibor(工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币fra报价用的参考利率是3个月期的shibor)来决定结算日的参照利率)与协议利率结算利息差，其计算方法与货币市场计算利息的惯例相同，等于本金额x利率差x期限(年)。

其次，要注意的是，按惯例，fra差额的支付是在协议期限的期初(即利息起算日)，而不是协议利率到期日的最后一日，因此利息起算日所交付的差额要按参照利率贴现方式计算。

最后，计算的a有正有负，当a>0时，由fra的卖方将利息差贴现值付给fra的买方；当a